ekonometriia 2

 0    59 フィッシュ    sznapkadh
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary struktury stochastycznej modelu.
学び始める
P
Miary dokładności predykcji Theila są miarami z grupy ex ante.
学び始める
F
Miary dokładności predykcji Theila są miarami z grupy ex post.
学び始める
P
Model adaptacyjny Brona stosowany jest w przypadku gdy nie znany jest trend badanej zmiennej.
学び始める
P
Model adaptacyjny Holta stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
学び始める
P
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
学び始める
F
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe oraz wahania sezonowe.
学び始める
P
Model dla którego współczynnik zbieżności jest równy 98% jest dobrym modelem.
学び始める
F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
学び始める
F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe i addytywne wahania sezonowe.
学び始める
F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas, gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania sezonowe.
学び始める
P
Model wielorównaniowy złożony jest dokładnie z tylu równań ile jest nieopóźnionych zmiennych endogenicznych.
学び始める
P
Modele tendencji rozwojowej są modelami analitycznymi.
学び始める
P
Modele tendencji rozwojowej są modelami należącymi do metod analitycznych.
学び始める
P
Modelem dynamicznym jest każdy model w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione w czasie.
学び始める
P
Modelem statycznym jest każdy model ekonometryczny, który nie uwzględnia czynnika czasu.
学び始める
P
Na głównej przekątnej macierzy wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych modelu to wariancje estymatorów.
学び始める
P
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika między innymi z niewłaściwej postaci analitycznej modelu.
学び始める
P
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika między innymi z pominięcia istotnej zmiennej objaśniającej.
学び始める
P
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika z nieodpowiedniej jakości danych statystycznych.
学び始める
P
Niejednorodność wariancji i istotna autokorelacja rzędu pierwszego składnika losowego stanowią jedno z podstawowych założeń MNK dotyczących składnika losowego.
学び始める
F
Nośnikiem informacji jest każda potencjalna zmienna objaśniająca.
学び始める
P
O prognozoe mówimy, że jest dopuszczalna jeżeli jest wyznaczona z dokłdnością do sześciu miejsc po przecinku.
学び始める
F
Ocena dopuszczalności prognozy dokonywana jest w oparciu o np.: względny błąd predykcji.
学び始める
P
Ocena dopuszczalności prognozy dokonywana jest w oparciu o np.: względny błąd predykcji.
学び始める
p
Okres weryfikacji prognoz to okres w którym znane są wartości rzeczywiste zmiennej prognozownej oraz prognozy wygasłe.
学び始める
P
Oszacowanie parametrów strukturalnych dowolnego modelu ekonometrycznego oznacza uzyskanie jedynie ich wartości szacunkowych.
学び始める
P
Parametr w modelu ekonometrycznym nigdy nie podlega interpretacji.
学び始める
F
Parametr wolny w modelu ekonometrycznym nigdy nie podlega interpretacji.
学び始める
F
Pominięcie istotnej zmiennej objaśnającej jest jedną z przyczyn występowania autokorelacji rzędu pierwszego składnika losowego.
学び始める
P
Poziom ufności wynoszący 0,95 wyznaczony dla przedziału ufności parametrów strukturalnych oznacza, że na 100 prób przedział 95 razy nie pokryje prawdziwej wartości parametru strukturalnego.
学び始める
F
Poziom wiarygodności prognozy przyjmuje wartości z przedziału [-1,1].
学び始める
F
Poziom wiarygodności w prognozie przedziałowej jest wartością krytyczną odczytywaną z tablic wartości krytycznych przedziału t-Studenta.
学び始める
F
Poziom wiarygodności w prognozie przedziałowej jest wartością krytyczną odczytywaną z tablic wartości krytycznych rozkładu t-Studenta.
学び始める
F
Prognoza wygasła to taka prognoza dla której znana jest rzeczywista realizacja zmiennej prognozowaniej.
学び始める
P
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniana jest wartość predykcji punktowa oraz średni błąd predykcji.
学び始める
P
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest średni błąd predykcji.
学び始める
P
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny błąd predykcji.
学び始める
F
Przyczyny autokorelacji to błdne okrślnie opóźn czasowych zmiennych występujących w modelu przyjęcie niewłaściwej...
学び始める
P
Sezonowość addatywna oznacza multiplikatywne narastanie lub zanik wahań sezonowych w czasie.
学び始める
F
Sezonowość addatywna oznacza stałą amplitudę wahań sezonowych w czasie.
学び始める
P
Siła autokorelacji rzędu pierwszego mierzona jest statystyką Durbina-Watsona.
学び始める
P
Siła i kierunek autokorelacji rzędu pierwszego mierzona jest współczynnikiem autokorelacji rzędu pierwszego.
学び始める
P
Składnik losowy modelu jest zmienną losową.
学び始める
P
Składnik losowy modelu reprezentowany jest przez składnik resztowy po oszacowaniu modelu.
学び始める
P
Spełnienie założeń MNK wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i wariancję równą jeden.
学び始める
F
Spełnienie założeń MNK wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i zmienną wariancję.
学び始める
F
Sprowadzenie modelu wielorównaniowego do postaci zredukowanej oznacza rozwiązanie go ze względu na zmienne objaśniane.
学び始める
P
Sprowadzenie modelu wielorównaniowego do postaci zredukowanej oznacza usunięcie pewnych równań.
学び始める
F
Statystyka testu Durbina-Watsona d przyjmuje wartości z przedziału [0,4].
学び始める
P
Statystyka testu Durbina-Watsona d przyjmuje wartości z przedziału [-4,0].
学び始める
F
Statystyka testu Durbina-Watsona d przyjmuje wartości z przedziału [-4,4].
学び始める
F
Suma kwadratów reszt modelu ekonometrycznego oszacowana metodą najmniejszych jest minimalna.
学び始める
F
Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK jest zawsze równa jeden.
学び始める
F
Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK ma wartość najmniejszą.
学び始める
P
Suma kwadratów reszt, po oszacowaniu modelu MNK jest równa zero.
学び始める
F
Średnia ruchoma zaliczana jest do metod mechanicznych.
学び始める
P
Średnie błędy szacunku są miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.
学び始める
F
Średnie błędy szacunku są miarą precyzji oszacowania parametrów strukturalnych modelu.
学び始める
P

コメントを投稿するにはログインする必要があります。