ekonometriia 3

 0    61 フィッシュ    sznapkadh
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Test autokorelacji służy do weryfikacji hipotezy o poprawności wybranej metody estymacji modelu.
学び始める
p
Test Durbina-Watsona służy do testowania istotności autokorelacji dowlnego rzędu.
学び始める
f
Test homoskedastyczności służy do weryfikacji sferyczności wariancji składnika losowego.
学び始める
p
Test serii służy do weryfikacji poprawności postaci analitycznej modelu.
学び始める
p
Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowaniej.
学び始める
p
Trend deterministyczny oznacza krótkookresową skłonność zmiennej prognozowanej do określonych zmian, czyli spadku bądź wzrostu.
学び始める
f
W metodzie wskaźników pojemności informacji kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje maksymalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej.
学び始める
f
W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej do modelu wejdzie ta kombinacja zmiennych objaśniających, dla której indywidualny wskaźnik pojemności informacyjnej jest maksymalny.
学び始める
f
W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej indywidualne wskaźniki pojemności informacyjnej mogą przyjmować wartości ujemne.
学び始める
f
W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje maksymalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej.
学び始める
p
W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje minimalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej.
学び始める
f
W modelach adaptacyjnych parametry wygładzania szacowane są MNK.
学び始める
f
W modelach adaptacyjnych znana jest postać analityczna funkcji trendu.
学び始める
f
W modelach tendencji rozwojowej jedyną zmienna objaśniającą jest zmienna czasowa t.
学び始める
p
W modelach tendencji rozwojowej wymagane jest by zmienna czasowa była istotnie skorelowana ze zmienną endogeniczną.
学び始める
p
W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane między sobą.
学び始める
f
W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane ze zmienną endogeniczną.
学び始める
p
W modelu oszacowanym MNK suma wartości empirycznych zmiennej objaśnianej jest równa sumie jej wartości teoretycznych.
学び始める
p
W przypadku homoscedastyczności reszt modelu do oszacowania parametrów stosujemy klasyczną MNK.
学び始める
p
W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego podlegają szybkim zmianą w czasie.
学び始める
p
W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.
学び始める
p
W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie zeru jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.
学び始める
f
W przypadku występowania istotnej (dodatniej/ujemnej) autokorelacji składnika losowego parametry strukturalne modelu szacowane są podwójną MNK.
学び始める
f
W szeregu czasowym można wyróżnić trzy składowe: trend, wahania przypadkowe, wahania sezonowe.
学び始める
p
W teście Durbina-Watsona obszar niekonkluzywności testu oznacza możliwość podjęcia decyzji odnośnie autokorelacji składnika losowego bez konieczności obliczania statystyki testu.
学び始める
f
Wahania sezonowe addatywne charakteryzują się stałą w czasie amplitudą wahań.
学び始める
p
Wariancja reszt jest miarą struktury stochastcznej modelu.
学び始める
p
Wariancja resztowa jest miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.
学び始める
f
Wartość oczekiwana składnika losowego dla modelu tendencji rozwojowej szacowanego MNK jest minimalna.
学び始める
f
Wartość oczekiwana składnika losowego modelu jest równa zero.
学び始める
p
Wartość oczekiwana składnika losowego modelu jest różna od zera.
学び始める
f
Wartość współczynnika determinacji rośnie wraz ze wzrostem liczby zmiennych objaśniających.
学び始める
f
Weryfikacja modelu sprowadza się do zbadania stopnia zgodności modelu z danymi empirycznymi, zbadania istotności wpływu poszczególnych zmiennych, zbadania własności składnika resztowego.
学び始める
p
Wskaźnik pojemności informacyjnej pewnej kombinacji zmiennych ma wartość wyższą od współczynnika determinacji tej kombinacji.
学び始める
f
Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego r1 przyjmuje wartości z przedziału [0,1].
学び始める
f
Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego r1 przyjmuje wartości z przedziału [-1,1].
学び始める
p
Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego r1 przyjmuje wartości z przedziału [-4,4].
学び始める
f
Współczynnik determinacji informuje w jakim stopniu wariancja zmiennej endogenicznej Yt została wyjaśniona przez model ekonometryczny.
学び始める
p
Współczynnik determinacji R^2 można stosować w przypadku modeli nieliniowych sprowadzalnych do liniowych.
学び始める
p
Współczynnik determinacji R^2 można stosować w przypadku modeli stricte nieliniowych.
学び始める
f
Współczynnik determinacji R^2 można stosować wyłącznie w przypadku modeli liniowych.
学び始める
p
Współczynnik korelacji wielorakiej informuje o sile związku pomiędzy zmienną endogeniczną a wszystkimi zmiennymi objaśniającymi.
学び始める
p
Współczynnik rozbieżności Theila przybiera wartość równą zero w przypadku, gdy predykcja była idealnie dokładna.
学び始める
p
Współczynnik zbieżności informuje jaka część wariancji zmiennej endogenicznej nie została wyjaśniona przez model ekonometryczny.
学び始める
p
Współczynnik zmienności losowej jest miarą dopsowania modelu do danych empirycznych.
学び始める
p
Współczynnik zmienności losowej to współczynnik wyrazistości modelu.
学び始める
p
Współczynnik zmienności przypadkowej informuje nas ile procent średniej wartości zmiennej endogenicznej stanowi odchylenie standardowe reszt.
学び始める
f
Wszystkie elementy na głównej przekątnej macierzy wariancji i kowariancji są zawsze równe zero.
学び始める
f
Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego dokonywany jest na podstawie zależności występującej pomiędzy zmienną endogeniczną a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi, czyli tzw.: rozrzutu empirycznego.
学び始める
p
Wykres rozrzutu jest graficzną metodą identyfikacji postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
学び始める
p
Z punktu widzenia teorii prognozy ekonometrycznej im dalszy horyzont prognozy tym większy jest jej błąd ex ante.
学び始める
p
Zakłada się że reszty modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK pochodzą z rozkładu normalnego.
学び始める
p
Zawsze wybrany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne AIC (Akaika) jest najmniejsze.
学び始める
p
Zawsze wybrany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne AIC (Akaika) jest największe.
学び始める
f
Zmienna czasowa zaliczana jest do grupy zmiennych endogenicznych modelu.
学び始める
f
Zmienna endogeniczna modelu ekonometrycznego może stanowić w pewnych sytuacjach zmienną prognozowaną.
学び始める
p
Zmienna stojąca przy parametrze wolnym w modelu ekonometrycznym przyjmuje zawsze wzystkie realizacje równe 1.
学び始める
p
Zmienne objaśniające nazywane są zmiennymi endogenicznymi.
学び始める
f
Zmienne objaśniające powinny być słabo skorelowane ze zmienną endogeniczną.
学び始める
f
Zmienne objaśniające w modelu ekonometrycznym szacowanym MNK są zmiennymi nie losowymi i tym samym nie są one skorelowane ze składnikiem losowym.
学び始める
f
Zmienne z góry ustalone określa się mianem zmiennych endogenicznych innych równań.
学び始める
f

コメントを投稿するにはログインする必要があります。